Гай в ексклюзивному інтерв'ю сайту «Український футбол» пригадав свій дебют в збірній України під керівництвом Блохіна, який славився своїм егоцентризмом.
«Не сперечаюся, така риса характеру в нього є, і з цим нічого не поробиш. Але поганого про нього я сказати нічого не можу, тому що саме при Блохіні я дебютував у збірній України, він мені довіряв.
У моєму дебютному матчі проти Пн. Македонії я прокинув м'яч, але не наздогнав його, він вийшов за лицьову. Після гри Блохін мені сказав: «Що, Льоша, поле маленьке для тебе?». Це мені запам'яталося», – розповів Гай.
Олексій Гай виступав у складі донецького Шахтаря у 2000-2004 і 2005-2013 роках: 141 поєдинок, 14 голів.
За національну збірну України Гай провів 29 матчів, забив один гол.